Skip to main content
SUPERVISOR
Ahmadreza Tabesh,Gholamreza Yousefi
احمدرضا تابش (استاد مشاور) غلامرضا یوسفی (استاد راهنما)
 
STUDENT
Hamed Izadpanah
حامد ایزدپناه

FACULTY - DEPARTMENT

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
DEGREE
Master of Science (MSc)
YEAR
1389

TITLE

Risk Management Analysis for Wind Generation in Electricity Market Environment
Risk management in a competitive electricity market has two important aspects, including Risk Control and Risk Assessment. Hedging and Portfolio Optimization are using to control the risks. In a competitive electricity market a generation company can control its trading risks through selling the generated energy in different markets such as spot market and different type of bilateral contracts. The problem is the participation method and the amount of generated power which is going to maximize the profit and minimize the risk of investments. In this thesis, due to the increase in the amount of wind power generation, wind energy trading in electricity market is considered competitive without governmental supports. In addition, it is assumed that wind power generation has enough Influence and is able to participate in a competitive market. Wind generation uncertainties are modeled and owners have to handle the Imbalance Cost Rate. Wind energy trading has several risks such as uncertainty in wind generation, spot price variation, and imbalance cost rate variation. In this thesis the optimum amount of allocated energy to each market is under consideration using Modern Portfolio Theory and considering the aforementioned risks and risk aversion factor. The risks of participation of the wind farm in a competitive electricity market will be hedged using this method. This optimization is obtained considering a trade-off between expected profit and risks by taking the risk aversion factor into account. This process would bring up two objective functions those are optimized using GAMS software. Value at risk index is used to evaluate risk of the proposed method. For performing the test, sensitivity analysis, and calculating the value at risk index, historical data of the Spain electricity market have been used. Keywords: Risk Management, Wind Energy Trading, Asset Allocation, Risk Aversion, Value at Risk Risk Management Analysis for Wind Generation in Electricity Market Environment
مدیریت ریسک در بازار برق شامل دو جنبه‌ی کنترل ریسک و ارزیابی ریسک است. برای کنترل ریسک باید از راه‌کارهای پوشش ریسک و بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری استفاده کرد. در بازار برق رقابتی، یک کمپانی تولید انرژی می‌تواند ریسک‌های تجاری خود را از طریق فروش انرژی تولیدی خود در بازارهای مختلف، از جمله بازار لحظه‌ای و انواع قراردادهای دوجانبه، کنترل کند. مسأله این است که چگونه و چقدر از توان تولیدی را در هر بازار مشارکت دهد تا در نهایت سود کلی ماکزیمم و ریسک متناظر با آن مینیمم گردد. در این پایان‌نامه، با توجه به رشد روز افزون نیروگاه‌های بادی، تجارت انرژی بادی در بازار برق بصورت رقابتی و فاقد حمایت‌های دولتی در نظر گرفته می‌شود و همچنین فرض می شود نفوذ نیروگاههای بادی در تولید شبکه‌های قدرت به قدری زیاد باشد که بتوانند با توجه به ماهیت تولیدشان، در بازار رقابتی تولید وارد شوند و حتی جریمه عدم تعادل به آنها تعلق گیرد. بنابراین تجارت انرژی بادی دارای ریسک‌های زیادی از جمله عدم قطعیت در تولید بادی، تغییرات قیمت انرژی و تغییرات نرخ جریمه‌ی عدم تعادل خواهد بود. در این پایان‌نامه، با استفاده از تئوری مدرن سبد سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن ریسک‌های قیمت، تغییرات نرخ جریمه و عدم قطعیت در تولید بادی، سعی بر یافتن مقدار بهینه‌ی فروش توان تولیدی نیروگاه بادی در هر یک از بازارها است که برای این منظور، به‌علت وجود خطای پیش‌بینی تولید لازمست بهترین مقدار فروش در کل بازارها با توجه به ریسک‌گریزی تصمیم‌گیرنده بدست آورده‌شود. با این روش، ریسک مربوط به مشارکت نیروگاه بادی در بازار برق پوشش داده‌شده و همزمان سود بهینه می‌گردد. این بهینه‌سازی توسط مصالحه‌ی بین سود انتظاری و ریسک با لحاظ شاخص ریسک گریزی تصمیم‌گیرنده، حاصل می‌شود. فرآیند تخصیص انرژی نیروگاه بادی بین بازارهای مختلف، منجر به شکل‌گیری دو تابع هدف می‌شود که برای بهینه‌سازی آنها از نرم‌افزار GAMS استفاده می‌شود. به‌منظور ارزیابی ریسک روش پیشنهادی از شاخص ارزش در معرض ریسک، استفاده می‌شود. برای تست، آنالیز حساسیت و یافتن ارزش در معرض ریسک روش پیشنهادی از داده‌های پیشین بازار برق اسپانیا استفاده ‌شده‌است. کلمات کلیدی: مدیریت ریسک، تجارت انرژی بادی، تخصیص دارایی تولید بادی، ریسک‌گریزی تصمیم‌گیرنده، ارزش در معرض ریسک.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی