Skip to main content
SUPERVISOR
مهران صفایانی (استاد مشاور) محمدحسین منشئی (استاد راهنما)
 
STUDENT
Mohammad Hossein Shaker Ardakani
محمدحسین شاکراردکانی

FACULTY - DEPARTMENT

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
DEGREE
Master of Science (MSc)
YEAR
1394

TITLE

Developing a Trading System in the Forex Market Based on Deep Neural Networks and Reinforcement Learning
The Forex market otherwise known as the foreign exchange market is the center of attention for many people on a daily basis. Due to its high cash flow, people think they can make huge amounts of money in short amounts of time. But, due to their lack of knowledge and information as well as their emotional behaviors, their capital is lost. In fact, 95% of those who are active in the Forex market ultimately lose their money. In this thesis, we are trying to develop two new trading models using the machine learning to predict the future directions of the price movement in the foreign exchange market. In the first model, using a Recurrent Neural Network, the current market conditions and price movements are analyzed to create long or short trade decisions on a single currency pair in a minute by minute fashion. The model is capable of achieving 22.5% in the Kelly risk-adjusted return criteria. The second model uses a Reinforcement Learning algorithm in combination with Convolutional Neural Networks to choose the optimal action in the Forex market. The main difference between the second model and the first model is that in the second model, in addition to considering the profit or loss of each trade decision, the cost of entering into the transactions is also considered. As a result, the developed model will be more useful in the real market conditions. The model has the ability to gain 389 pips of profit over a period of two weeks. Also, a unique pre-processing technique is used to preserve the time series dependencies of price movements in the developed models. Key Words : Forex Market Prediction, Recurrent Neural Networks, Deep Learning, Reinforcement Learning.
بازار فارکس و یا به عبارتی دیگر بازار تبادل ارز به دلیل جذابیت‌های خود، روزانه توجه افراد بسیاری را به خود جذب می‌کند. به دلیل گردش مالی بسیار بالا در این بازار، افراد به شکلی هیجانی فکر می‌کنند که توانایی کسب سود بسیار بالایی را در مدت زمان کوتاه از این بازار دارا هستند. اما به دلیل نداشتن دانش و اطلاعات کافی و همچنین اقدام به معاملات احساسی و هیجانی سرمایه خود را از دست می دهند. در واقع ?? درصد از کسانی که در بازار تبادل ارز فعالیت دارند، در نهایت پول خود را از دست می‌دهند. در این پروژه، سعی داریم تا با استفاده از ابزار شبکه‌های عصبی عمیق، مدل جدیدی را به منظور پیش‌بینی جهت آینده حرکت قیمت در بازار تبادل ارز توسعه دهیم. کار انجام شده در این پایان‌نامه در دو مدل خلاصه می‌شود.در مدل اول با استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی، مدلی را توسعه داده‌ایم تا از طریق آنالیز شرایط فعلی بازار، تصمیم خود مبتنی بر خرید و یا فروش یک جفت ارز را به صورت دقیقه به دقیقه اعلام کند. این مدل قابلیت دستیابی به میزان ??/? درصد را از نظر معیار سود تنظیم شده توسط ریسک Kelly دارا می‌باشد.مدل دوم، با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی و شبکه‌های عصبی کانولوشنال سعی بر انتخاب عمل بهینه جهت دریافت پاداش مثبت در آینده را دارد. تفاوت اصلی مدل دوم در مقایسه با مدل اول در آن است که در مدل دوم علاوه بر توجه به میزان سود و یا ضرر هر معامله، هزینه ورود به آن نیز در نظر گرفته شود.در نتیجه مدل توسعه داده شده در زمان استفاده در بازار اصلی، کاربردی‌تر خواهد بود. این مدل نیز توانایی دستیابی به ??? پیپ سود را در مدت زمان دو هفته دارا می‌باشد.همچنین، در کنار مدل‌های ارائه شده، از شیوه آماده سازی و پیش‌پردازش منحصربه‌فردی جهت حفظ سری زمانی قیمت و وابستگی‌های آن‌ها استفاده شده است. واژه‌های کلیدی: بازار تبادل ارز، پیشبینی، شبکه های عصبی بازگشتی، یادگیری عمیق، یادگیری تقویتی.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی