Skip to main content
SUPERVISOR
Farimah Mokhatab Rafiei,SeyedReza Hejazi taghanaki
فریماه مخاطب رفیعی (استاد راهنما) سیدرضا حجازی طاقانکی (استاد مشاور)
 
STUDENT
Mahdieh Akhbari
مهدیه اخباری

FACULTY - DEPARTMENT

دانشکده مهندسی صنایع
DEGREE
Master of Science (MSc)
YEAR
1384

TITLE

Application of the Artificial Intelligence Approach in Credit Rating of Banks Legal Customers
In the banking industry, one issue that must be always considered by the credit policy makers is risk management. Among various risks which banks are dealing with, credit risk is most important. It is caused by the losses of disability or lack of tendency of borrowers to pay their credit obligations. To manage and control the mentioned risk, credit rating systems are undeniable requirement. Such systems, according to existent documents and information, determine the credit score of customers and rate them based on amount of their risk on bank. It is evident that use of these systems helps bank to choose costumers in a good way. And through the control and reduction the credit risk, improves efficiency level of providing bank facilities. This study examines artificial intelligent based credit models consist of the artificial neural networks model, adaptive Neuro- fuzzy Inference Systems and a multi-objective fuzzy simplex-genetic algorithm which is developed to optimize the fuzzy rules in fuzzy inference system, are applied to predict bank legal customers financial performance. After collecting and examining data, 320 files related to legal customers of TEJARAT bank branches in Tehran over 2001-2006, debt ratio, operational ratio and return on equity ratio were selected as explanatory variables. And on the other side dependent variable was considered as a dummy variable, 0 for good credit and 1 for bad credit customers. Then data were divided in to model (in-sample) and test (out-of-sample) sets. After training and developing models, predictive performance of models is examined based on their sensitivity and specificity ratios on the test set. Empirical findings show that artificial neural network has highest accuracy at identifying defaults in the portfolio out-of-sample. Multi-objective fuzzy simplex- genetic algorithm, besides its good ability at identifying default/non-default cases, has two more advantages. First it is able to consider several objective functions in the training process and another is that its outcomes can be interpreted and find most effective explanatory variable on default. Analysis was shown that debt ratio is the most consistent predictor of default.
در صنعت بانکداری یکی از موضوعاتی که همواره بایستی مدنظر سیاستگذاران اعتباری قرار داشته باشد، مبحث مدیریت ریسک است. در بین ریسک‌های مختلفی که بانک‌ها با آن مواجهند, ریسک اعتباری از با اهمیت ترین آن‌ها است که از زیان‌های ناشی از ناتوانی یا عدم تمایل مشتری به ایفای تعهدات خویش در برابر بانک حاصل می‌گردد. جهت مدیریت و کنترل ریسک مذکور, سیستم‌های رتبه بندی اعتباری مشتریان ضرورتی انکار ناپذیر است. چنین سیستمی، براساس سوابق و اطلاعات موجود، درجه اعتباری مشتریان را تعیین نموده و آنان را براساس میزان ریسکی که متوجه بانک خواهند نمود، رتبه‌بندی می‌کند. بدیهی است بهره گیری از چنین سیستمی بانک را در گزینش مطلوب مشتریان خود یاری نموده و ضمن کنترل و کاهش ریسک اعتباری، سطح بهره‌وری فرایند اعطای تسهیلات بانکی را ارتقا می دهد. در بررسی حاضر مدل‌های رتبه بندی اعتباری با رویکرد هوش مصنوعی شامل: شبکه‌های عصبی مصنوعی، سیستم استدلال عصبی- فازی و سیستم استدلال فازی بهبود یافته توسط الگوریتم ترکیبی، به منظور پیش‌بینی عملکرد مالی مشتریان حقوقی مشتریان حقوقی بانک‌ها ارائه گردیدند. پس از جمع آوری و بررسی مشاهدات، 320 پرونده مربوط به مشتریان حقوقی شعب شهر تهران بانک تجارت طی سال‌های 80-85، متغیرهای نسبت بدهی، نسبت فعالیت و نسبت ارزش ویژه به مجموع دارایی‌ها به عنوان متغیرهای توضیحی مدل انتخاب شدند. از سوی دیگر متغیر وابسته مدل بصورت یک متغیر موهومی، با تعیین دو ارزش صفر و یک برای مشتریان خوش حساب و بد حساب، در نظر گرفته شد. سپس داده‌ها به دو مجموعه مدل و شاهد تقسیم شدند. پس از آموزش و توسعه هریک از مدل‌ها، کارایی پیش‌بینی آن‌ها با تعیین دو معیار درجه تشخیص و درجه حساسیت برای داده‌های شاهد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان می دهند که مدل شبکه عصبی مصنوعی دارای بالاترین دقت در تشخیص مشتریان بد حساب و خوش حساب می باشد. مدل ترکیبی که برای بهبود سیستم استدلال فازی از آن استفاده گردید، علاوه بر دقت مطلوب آن، دارای دو مزیت است که دو مدل دیگر از آن بی بهره‌اند. مزیت نخست اینکه این مدل قادر است چندین تابع هدف را در فرایند تنظیم وزن‌های سیستم استدلال فازی در نظر گیرد و دیگری قابلیت تفسیر نتایج آن است، که بر اساس آن می توان موثرترین متغیر را در نکول تعیین نمود. نتایج بررسی خروجی‌های این مدل حاکی از تاثیر بسزای نسبت بدهی در نکول است.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی