Skip to main content
SUPERVISOR
Farimah Mokhatab Rafiei,SeyedReza Hejazi taghanaki
فريماه مخاطب رفيعي (استاد راهنما) سيدرضا حجازي طاقانکي (استاد مشاور)
 
STUDENT
Mahdieh Akhbari
مهديه اخباري

FACULTY - DEPARTMENT

دانشکده مهندسی صنایع
DEGREE
Master of Science (MSc)
YEAR
1384

TITLE

Application of the Artificial Intelligence Approach in Credit Rating of Banks Legal Customers
In the banking industry, one issue that must be always considered by the credit policy makers is risk management. Among various risks which banks are dealing with, credit risk is most important. It is caused by the losses of disability or lack of tendency of borrowers to pay their credit obligations. To manage and control the mentioned risk, credit rating systems are undeniable requirement. Such systems, according to existent documents and information, determine the credit score of customers and rate them based on amount of their risk on bank. It is evident that use of these systems helps bank to choose costumers in a good way. And through the control and reduction the credit risk, improves efficiency level of providing bank facilities. This study examines artificial intelligent based credit models consist of the artificial neural networks model, adaptive Neuro- fuzzy Inference Systems and a multi-objective fuzzy simplex-genetic algorithm which is developed to optimize the fuzzy rules in fuzzy inference system, are applied to predict bank legal customers financial performance. After collecting and examining data, 320 files related to legal customers of TEJARAT bank branches in Tehran over 2001-2006, debt ratio, operational ratio and return on equity ratio were selected as explanatory variables. And on the other side dependent variable was considered as a dummy variable, 0 for good credit and 1 for bad credit customers. Then data were divided in to model (in-sample) and test (out-of-sample) sets. After training and developing models, predictive performance of models is examined based on their sensitivity and specificity ratios on the test set. Empirical findings show that artificial neural network has highest accuracy at identifying defaults in the portfolio out-of-sample. Multi-objective fuzzy simplex- genetic algorithm, besides its good ability at identifying default/non-default cases, has two more advantages. First it is able to consider several objective functions in the training process and another is that its outcomes can be interpreted and find most effective explanatory variable on default. Analysis was shown that debt ratio is the most consistent predictor of default.
در صنعت بانکداري يکي از موضوعاتي که همواره بايستي مدنظر سياستگذاران اعتباري قرار داشته باشد، مبحث مديريت ريسک است. در بين ريسک‌هاي مختلفي که بانک‌ها با آن مواجهند, ريسک اعتباري از با اهميت ترين آن‌ها است که از زيان‌هاي ناشي از ناتواني يا عدم تمايل مشتري به ايفاي تعهدات خويش در برابر بانک حاصل مي‌گردد. جهت مديريت و کنترل ريسک مذکور, سيستم‌هاي رتبه بندي اعتباري مشتريان ضرورتي انکار ناپذير است. چنين سيستمي، براساس سوابق و اطلاعات موجود، درجه اعتباري مشتريان را تعيين نموده و آنان را براساس ميزان ريسکي که متوجه بانک خواهند نمود، رتبه‌بندي مي‌کند. بديهي است بهره گيري از چنين سيستمي بانک را در گزينش مطلوب مشتريان خود ياري نموده و ضمن کنترل و کاهش ريسک اعتباري، سطح بهره‌وري فرايند اعطاي تسهيلات بانکي را ارتقا مي دهد. در بررسي حاضر مدل‌هاي رتبه بندي اعتباري با رويکرد هوش مصنوعي شامل: شبکه‌هاي عصبي مصنوعي، سيستم استدلال عصبي- فازي و سيستم استدلال فازي بهبود يافته توسط الگوريتم ترکيبي، به منظور پيش‌بيني عملکرد مالي مشتريان حقوقي مشتريان حقوقي بانک‌ها ارائه گرديدند. پس از جمع آوري و بررسي مشاهدات، 320 پرونده مربوط به مشتريان حقوقي شعب شهر تهران بانک تجارت طي سال‌هاي 80-85، متغيرهاي نسبت بدهي، نسبت فعاليت و نسبت ارزش ويژه به مجموع دارايي‌ها به عنوان متغيرهاي توضيحي مدل انتخاب شدند. از سوي ديگر متغير وابسته مدل بصورت يک متغير موهومي، با تعيين دو ارزش صفر و يک براي مشتريان خوش حساب و بد حساب، در نظر گرفته شد. سپس داده‌ها به دو مجموعه مدل و شاهد تقسيم شدند. پس از آموزش و توسعه هريک از مدل‌ها، کارايي پيش‌بيني آن‌ها با تعيين دو معيار درجه تشخيص و درجه حساسيت براي داده‌هاي شاهد مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج بررسي نشان مي دهند که مدل شبکه عصبي مصنوعي داراي بالاترين دقت در تشخيص مشتريان بد حساب و خوش حساب مي باشد. مدل ترکيبي که براي بهبود سيستم استدلال فازي از آن استفاده گرديد، علاوه بر دقت مطلوب آن، داراي دو مزيت است که دو مدل ديگر از آن بي بهره‌اند. مزيت نخست اينکه اين مدل قادر است چندين تابع هدف را در فرايند تنظيم وزن‌هاي سيستم استدلال فازي در نظر گيرد و ديگري قابليت تفسير نتايج آن است، که بر اساس آن مي توان موثرترين متغير را در نکول تعيين نمود. نتايج بررسي خروجي‌هاي اين مدل حاکي از تاثير بسزاي نسبت بدهي در نکول است.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی